Resumen:
La mayoría de los modelos utilizados para analizar movimientos de precios de títulos valores que se negocian en las bolsas y mercados, suponen que los cambios en los logaritmos de los precios de los títulos se distribuyen según una normal de media 0. En el presente trabajo se analiza la validez de esta hipótesis de normalidad, para algunas especies negociadas en la BCBA entre 1994 y 2002, tomando en cuenta para el análisis el coeficiente de curtosis, el coeficiente de asimetría, el estadístico de Jarque-Bera, el coeficiente de bondad de ajuste de Karl-Pearson (basado en la distribución chi cuadrada) y la prueba de Smirnov-Kolmogorov. Se observan algunas relaciones entre distintos indicadores, y se concluye que los retornos, calculados como el cambio en los logaritmos de los precios tienen en épocas normales, es decir, fuera de períodos de crisis un comportamiento bastante próximo al de una normal. Se analiza también como la normalidad es afectada por diferentes crisis.
Citación:
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Hütter, Teresita Mariana. (2005). Análisis de lognormalidad para los precios de acciones. (Tesis de Grado. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nMAT000947_Hutter
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Hütter, Teresita Mariana. "Análisis de lognormalidad para los precios de acciones". Tesis de Grado, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2005.https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nMAT000947_Hutter
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