Resumen:
La mayoría de los modelos utilizados para monitorear el riesgo de mercado, suponen que los retornos, calculados como el cambio en los logaritmos de los precios de los títulos, se distribuyen según una normal. A partir de esta suposición se realizan cálculos de riesgo de mercado y análisis del comportamiento de precios con fines predictivos para el asesoramiento en carteras de inversión. Los parámetros más utilizados u observados por los analistas son la volatilidad de la especie, los betas y el riesgo de una cartera medido por el Valor a Riesgo de la misma. En el presente trabajo para algunas especies negociadas en la BCBA entre 1994 y 2002, se comparan volatilidades muestrales y publicadas, así como valores de beta y se analiza la validez de los cálculos de Valor a Riesgo para niveles de confianza del 99% y del 95%, observando para estos últimos una confiabilidad razonable.
Citación:
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Grunberg, Roxana Débora. (2005). Análisis de riesgo para los precios de las acciones. (Tesis de Grado. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nMAT000946_Grunberg
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Grunberg, Roxana Débora. "Análisis de riesgo para los precios de las acciones". Tesis de Grado, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2005.https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nMAT000946_Grunberg
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